主 题: 第二十一期研究生学术午餐会的通知
报告人: 白洋 (博士)
时 间: 2017-05-14 12:00-13:30
地 点: 理科1号楼1560
第二十一期研究生学术午餐会的通知
各位数院研究生同学：
研究生学术午餐会是在公司领导的大力支持下，由研究生会负责组织的系列学术交流活动。午餐会每次邀请一位同学作为主讲人，面向全院各专业背景的研究生介绍自己科研方向的基本问题、概念和方法，并汇报近期的研究成果和进展，是研究生展示自我、促进交流的学术平台。
研究生会已经举办了二十期活动，我们将于2017年5月14日(周日)举办第二十一期学术午餐会活动，欢迎感兴趣的老师和同学积极报名参加。
午餐会时间：2017年5月14日(周日)中午12:00-13:30
地点：理科一号楼1560
报告人简介：白洋，2012级博士，导师是吴岚教授，金融数学方向 。
报告题目 [Title]：隐马尔可夫模型在配对交易中的应用。
报告摘要[Abstract]：从配对交易以及统计套利的基本概念、金融背景以及研究概述出发，在理论上详细说明隐马尔可夫模型在配对交易中的应用。首先，我们引入状态转移Ornstein-Uhlenbeck模型来讨论最优投资问题，给出了隐马尔可夫模型下配对交易价值函数的表达式，由Markov-modulated Ornstein-Uhlenbeck(MMOU)过程的双边界停时的概率和期望组成。我们通过齐次、非齐次常微分方程组初值问题的解析解，以及将边值问题转化为初值问题的方法得到MMOU过程双边界停时的概率和期望表达式。基于价值函数的连续性和光滑性，可以得到价值函数在有限闭区间内存在最优的阈值（交易信号）。数值分析验证了理论模型的合理性，讨论了单状态和两状态模型的参数敏感性，数值分析表明最优单位时间期望收益在两状态模型下大于单状态模型，并且两状态转移模型的最优阈值更接近且更对称于长期均值。
报名方式：请有意参加的老师在2017年5月13日（周六）晚10点前发送邮件至smsxueshu@126.com，我们将回复邮件和您确认,邮件报名方式仅限于老师，有意参加的同学请点击报名链接https://www.sojump.hk/jq/13944725.aspx，谢谢。
