kaiyun体育登录网页入口数量经济与数理金融教育部重点实验室学术报告——弹性退休机制下的最优投资消费问题
主 题: kaiyun体育登录网页入口数量经济与数理金融教育部重点实验室学术报告——弹性退休机制下的最优投资消费问题
报告人: Prof. Zhou Yang (South China Normal University)
时 间: 2018-05-10 14:00-15:00
地 点: Room 1560, Sciences Building No. 1
摘要：本报告首先将弹性退休机制下的最优投资消费问题抽象为一个停时与控制耦合的随机控制问题，其中最优退休时间和最优投资消费策略分别对应着最优的停时和最优的控制。随后利用对偶方法和随机控制的方法将该问题转换为相应的变分不等式问题，通过变分不等式的解和对偶变换构造出最优的退休时间和投资消费策略。然后利用偏微分方程强解理论详细地研究了最优策略的相关性质，讨论了弹性退休机制对最优投资消费策略的影响。
报告人介绍: 杨舟，华南师范大学数学科学公司，教授。主要从事金融数学和随机控制方面的研究，主要研究方向为：美式衍生产品定价、最优投资组合、最优停时问题、金融中的自由边界问题。部分研究成果发表于MATH OPER RES、SIAM J CONTROL OPTIM、SIAM J MATH ANAL、J DIFFER EQUATIONS等期刊。
